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[讨论] 风险模型探讨

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发表于 2015-9-19 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本人想建一个风险模型，但有些技术性的疑问需要请教大家，详见表格

已知如下数据
		股票1	股票2	股票3	股票4	股票5
	预期跌幅	-15%	-30%	-22%	-5%	-12%
	预期涨幅	65%	75%	90%	92%	105%

能否根据以上数据求出该组合的标准差？
能否根据以上数据求出各个股票在什么配比下最安全
能否根据以上数据不同的收益所对应的标准差
已知上述每个股票预期涨跌幅，根据这些数据可有32种不同的组合。这些组合能否自动生成？

风险, 模型, 探讨, 本人, 建一

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发表于 2015-9-19 21:09 | 显示全部楼层

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有些事情不是excel所能为之，excel仅仅是计算和整理数据的工具而已！

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