请问怎么用VBA算最大回撤

ericyoto

最大回撤就是在一系列数据中，任意两个数据区间增长率的最小值（后面的数据相对于前面数据，不能倒过来）。
这个指标用vba怎么算？谢谢

数据见附件。 最大回撤计算.rar (9.73 KB, 下载次数: 252)

2014-8-15 16:07 上传

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张三李四

先查区间内最大数，再重设区间，以最大数为前端，再查新区间最小数，有了二数就可算出最大回撤。

ericyoto

这样算出来的不一定是最大回撤，比如最大数相对位置靠后，那么这样算出来的显然就可能不是最大回撤。

张三李四

区间  1 to 20 , 最大数为 18，重设区间 18 to 20，最小数为什么19，再计算。

qy1219no2

举例也很简单，实在没看明白。
指定一个区间，就只能得到一个区间增长率，怎么比较大小？

ericyoto

那只是区间增长率的计算，最大回撤是所有可能的区间增长率的最小值。就是这个区间是任意两个端点的。

qy1219no2

ericyoto 发表于 2014-8-15 16:37
那只是区间增长率的计算，最大回撤是所有可能的区间增长率的最小值。就是这个区间是任意两个端点的。

那就是要计算出所有可能组成的区间组合，每组计算出增长率，然后进行比较？
假如A、B、C、D、E，则区间有AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DE？
如果是这样的，代码倒是不复杂，可能计算速度和时间可能会让你崩溃

qy1219no2

1. Function nMaxCh(rng As Range)
   
2.     Dim i%, j%, arr(), k&
   
3.     For i = 1 To rng.Rows.Count - 1
   
4.         For j = i + 1 To rng.Rows.Count
   
5.             ReDim Preserve arr(k)
   
6.             arr(k) = rng(j, 2) / rng(i, 2) - 1
   
7.             k = k + 1
   
8.         Next
   
9.     Next
   
10.     nMaxCh = Format(Application.Min(arr), "0.00%")
    
11. End Function
    
12. '在需要得到结果的单元格输入：
    
13. '=nMaxCh(A3:B270)即可得到结果

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ericyoto

就是这样的，高手，3x

cheetahfly

楼主 所提的是一个金融投资方面的问题，用一般的excel计算方法去解答可能不全面，推荐http://zhiqiang.org/blog/science/computer-science/max-drawdown-algorithm.html，网页的主人是一位高手，中信证券风险管理的副总裁，PHd，奥数金牌得主，他写了几个程序，实用性很强，其核心的算法如下，和8楼的略有不同，只循环一次即可，效率增强了：

1. Function Drawdown(series As Variant, _
   
2.     Optional inputType As String = "nav", _
   
3.     Optional downtype As String = "absolute") As Double
   
4.    
   
5.     Dim i As Long, s As Long, e As Long
   
6.    
   
7.     ' when the input data is an Excel range, convert it to an array (two dimensions)
   
8.     If IsObject(series) Then
   
9.         If series.Rows().Count = 1 Then
   
10.             Drawdown = Drawdown(series.Transpose().Value(), inputType, downtype)
    
11.         Else
    
12.             Drawdown = Drawdown(series.Value(), inputType, downtype)
    
13.         End If
    
14.         Exit Function
    
15.     End If
    
16.         
    
17.     ' convert the three other case into the case of
    
18.     '   Drawdown(nav_series, 'nav', 'absolute')
    
19.     PrepareDraw series, inputType, downtype
    
20.    
    
21.     Dim res As Double, max As Double, min As Double
    
22.     s = LBound(series, 1)
    
23.     e = UBound(series, 1)
    
24.    
    
25.     res = 0
    
26.     max = series(s, 1)
    
27.     If start = True Then
    
28.         If series(s, 1) < 0 Then res = series(s, 1): max = 0
    
29.     End If
    
30.     For i = s + 1 To e
    
31.         If series(i, 1) - max < res Then
    
32.             res = series(i, 1) - max
    
33.         ElseIf series(i, 1) > max Then
    
34.             max = series(i, 1)
    
35.         End If
    
36.     Next i
    
37.    
    
38.    
    
39.     ' if the downtype is relative, we need to convert it the absolute case
    
40.     If downtype = "absolute" Then
    
41.         Drawdown = res
    
42.     Else
    
43.         Drawdown = Math.Exp(res) - 1
    
44.     End If
    
45. End Function

复制代码