关于时间序列协方差的excel运算

xiaoming008

我们在进行处理的时候经常会遇到计算协方差的问题，这个好解决，但是问题是，当我们每n个观测值计算协方差，而每个个体的观测值超过n个时，就出现问题啦。我们需要一点一点计算，但是，当需要观察的个体超过一个时，问题来了。讲了一通，可能晕了吧，先讲一个实例吧
如下图所示，我们需要计算3个观测值为单位的协方差，个体为a和b，需要计算个体分别与总收益的协方差，每个个体的观测值为4个
时间     个体     收益    总收益     协方差
1               a              1             3            
2                a              3           2
3                  a             5           2
4                 a              2           6
1                  b                1         3
2                  b                2         2
3                  b                  4        2
4                 b                    6        1

现在我们需要求e4，也就是2到4行个体收益与总收益的协方差，我们自然想到的就是那个公式啦
e4=((c2-average(c2:c4))(d2-average(d2:d4)+(c3-average(c2:c4))(d3-average(d2:d4)+(c4-average(c2:c4))(d4-average(d2:d4))/3
然后下拉，问题来了，当求到e6和e7时，由于所计算的并非单纯b的收益与市场收益的协方差，所以没有意义。也就是说，以3个观测值为基础计算的协方差要损失掉两个样本，那怎么办来？
由于损失掉的（e6和e7）我们也计算了，但计算的函数中包含a和b的收益，一个自然想到的问题就是，当a和b并存时，值为空，我们想到了使用if函数，将第二列不是计算时不是同一个体的剔除，最终结果如下
e4=if(countif(b2:b4,b2)=1,((c2-average(c2:c4))(d2-average(d2:d4)+(c3-average(c2:c4))(d3-average(d2:d4)+(c4-average(c2:c4))(d4-average(d2:d4))/3,""
)

大家可以看出，通过一个if函数，就把这个损失掉的无意义的值定义为空啦，嘿嘿

xiaoming008

啊！！！我多少天积累的心血竟然没人顶一个，不过自己顶一下啦
再努力吧