Excel高级金融建模读书笔记（图表篇）

zhaozyuan

1.累计概率图

Frequency Distribution:                               
interval        freq        %freq        %cum freq        理论值
-0.16        0        0%        0%        1%
-0.12        6        10%        10%        5%
-0.08        4        6%        16%        12%
-0.04        7        11%        27%        25%
0.00        10        16%        44%        43%
0.04        5        8%        52%        62%
0.08        16        26%        77%        79%
0.12        9        15%        92%        91%
0.16        4        6%        98%        97%
0.20        1        2%        100%        99%
注：累计概率理论值为NORMDIST正态分布函数计算得出，以下为参数
Mean                0.014
St Dev                0.080

[ 本帖最后由 zhaozyuan 于 2009-10-31 10:41 编辑 ]

zhaozyuan

主要参数如下：
Initial value (a)                1
Interest rate-cont ( r)                6.0%
Interest rate-p.a.                 6.2%
Time (t)                                       1

ak47ok

向楼主学习！

bibisin

谢谢LZ分享,学习了

zhaozyuan

zhaozyuan

      'By:宏fans
      'QQ:1158268815
      'Date:2009-11-7 19:41:09
      '3Q 老朽 for Color VBA Code
Public Function BSOptV(ByVal iopt, ByVal S, ByVal X, ByVal r, ByVal q, ByVal sigma, ByVal T)
      'By:宏fans     QQ:1158268815
    ' Returns Black-Scholes Value (iopt=1 for call, -1 for put; q=div yld)
    'uses Md fn
    Dim ND1, ND2
    ND1 = Application.NormSDist(iopt * Md(S, X, r, q, sigma, T, 1))
    ND2 = Application.NormSDist(iopt * Md(S, X, r, q, sigma, T, 2))
    ert = Exp(-r * T)
    eqt = Exp(-q * T)
    BSOptV = iopt * (S * eqt * ND1 - X * ert * ND2)
End Function

      'By:宏fans
      'QQ:1158268815
      'Date:2009-11-7 19:41:09
      '3Q 老朽 for Color VBA Code
Function Md(S, X, r, q, sigma, T, num)
      'By:宏fans     QQ:1158268815
    'caculating d1,d2
    Md = (Log(S / X) + (r - q + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
    If num = 2 Then
        Md = Md - sigma * Sqr(T)
    End If
End Function


[ 本帖最后由 zhaozyuan 于 2009-11-7 19:45 编辑 ]