如何计算股票或是指数的最大回撤

channingchen

初始数据：一个时间序列的所对应的指数和和基金净值
数据需求：计算指数和基金净值的最大回撤
注：最大回撤：从一个最大值点到下个最高点来临前的最低点的跌幅      比如：2013-01-16，为第一个高点1.0143，之后再新高到来之前的最低点为2013-3-18,0.9713，这两个值的变化百分比为这一阶段的回撤，为(0.9713/1.0143-1);之后遇到新高2013-5-29,1.0387，再下个新高到来前的最低点2013-6-24,0,9908，二者的变化即为回撤；直到算出所有的回撤中的最大回撤即为所需数据，能否用EXCEL直接跑出最大回撤，望大家帮忙，谢谢！ 最大回撤.rar (38.24 KB, 下载次数: 1420)

2014-6-11 15:02 上传

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最大回撤

Calmtommy

Sub calmtommy()
    Dim arr, brr(), crr(), drr()
    Dim i%, j%, k%, r%
    arr = Sheet1.[a1].CurrentRegion
   
    For i = 3 To UBound(arr) - 1
        If arr(i + 1, 3) < arr(i, 3) And arr(i - 1, 3) < arr(i, 3) Then
            j = j + 1
            ReDim Preserve brr(1 To j)
            brr(j) = arr(i, 3)
        End If
        If arr(i, 3) < arr(i + 1, 3) And arr(i, 3) < arr(i - 1, 3) Then
            k = k + 1
            ReDim Preserve crr(1 To k)
            crr(k) = arr(i, 3)
        End If
    Next i
    r = Application.WorksheetFunction.Min(j, k)
    For i = 1 To r
        ReDim Preserve drr(i)
        drr(i) = (crr(i) - brr(i)) / brr(i)
        
    Next i
    MsgBox "最大回撤为：" & Application.WorksheetFunction.Max(drr)
   
End Sub

Calmtommy

按ALT+F11 调出VBA代码窗口，粘贴进去 F5运行一下就可以了

channingchen

Calmtommy 发表于 2014-6-11 16:44
Sub calmtommy()
    Dim arr, brr(), crr(), drr()
    Dim i%, j%, k%, r%

感谢Calmtommy的解答，由于对VBA不甚了解，有些问题请教下。不知道你是算的上证指数还是基金净值的回撤呢，运行结果是

回撤结果

但是不论是上证指数还是基金的回撤都不是这个数，按照看图算的结果的最大回撤是如下情况，不知道是怎么回事？

上证综指		基金净值
2013/2/5	2433.13	2013/10/22	1.2156
2013/6/27	1950.01	2013/11/18	1.1055
	-19.86%		-9.06%

另外，可否不用弹窗的形式，可以输出到EXCEL中的一个格子里，这样我可以引用这个最大回撤，并导出该最大回撤最大值和最小值所对应的日期，谢谢

Calmtommy

取的是基金净值最大回撤，
MsgBox "最大回撤为：" & Application.WorksheetFunction.Max(drr)
改为  MsgBox "最大回撤为：" & Application.WorksheetFunction.min(drr)
因为回撤是负值吗。
另外，回撤的概念不是每一个（波谷值-波峰值）/波峰值吗？
波谷波峰必须是相邻的才能构成回撤，是这样吗？

channingchen

谢谢你及时的回复
恩，回撤是负值。  一个完整的回撤，是从净值达到新高，到下个新高来临之前的最低值，二者的变化率即为回撤，每个完整的回撤是是以所检测数列达到新高时为间隔，所有回撤的的最小值即为最大回撤。图示如下：






我想达到的效果就是，后期维护是就不断添加新的净值和日期即可，自动算出最大回撤，并在在EXCEL中的一个单元格中显示出，这样便于我引用，另外最好能显示出计算出最大回撤的两个日期及各个日期的净值，谢谢。

channingchen

请大家帮忙

jikea

股票中的战斗机

言志

用（历史最高-今天值）/历史最高，然后求出最小值就是最大回撤幅度

winsentess

Calmtommy 发表于 2014-6-11 16:44
Sub calmtommy()
    Dim arr, brr(), crr(), drr()
    Dim i%, j%, k%, r%

先下载，再学习