如何一次性计算多组数据的线性回归

我要吃个桃 · 发表于 2013-2-27 03:39

x	y
2	1
6	2
3	6
8	7

Y= β2X+β1, y 是公司的股价收益， x 是FTSE100 的index return
我有两组数据分别是163个公司的股价收益（Y）和富时指数的股价收益（X）
首先我要值想求Y与X的线性回归但是一组组选太慢了而且得出常数跟斜率以后需要重新计算EXpected return 就是把求出的β2，β1重新带入公式

请问大牛们知不知道比较快的方法计算Y值一个一个公司计算实在是太慢了
每次回归分析都有不同的公式一个个输入太麻烦了
我把你说蒙了吧就是像表格这种的 X有163列 Y也有163列 x1对应Y1 x2对应y2。。。。。。。

我会分分秒秒期待你的答案的~~~~求指导

DataBus · 发表于 2013-2-27 04:23

本帖最后由 DataBus 于 2013-2-27 04:24 编辑

用vba写个循环就可以解决了，就用linest就可以。

chen7806 · 发表于 2013-2-27 07:32

做个文件上来，并做一个示范，这样方便帮助，你说的163列，我猜的是163行，所以，表述上和理解上有误差。

我要吃个桃 · 发表于 2013-2-27 20:05

{:soso_e179:}之前想上传文件的但是太大了压缩之后也大我就粘贴了一部分谢谢大家的帮忙

我要吃个桃 · 发表于 2013-2-27 20:06

DataBus 发表于 2013-2-27 04:23
用vba写个循环就可以解决了，就用linest就可以。

vba是什么请问能详细的解释一下么

我要吃个桃 · 发表于 2013-2-27 20:07

chen7806 发表于 2013-2-27 07:32
做个文件上来，并做一个示范，这样方便帮助，你说的163列，我猜的是163行，所以，表述上和理解上有误差。

恩谢谢你的提醒但确实是163列一列一个公司9年的daily stock return

我要吃个桃 · 发表于 2013-2-27 20:14

至于我的原始数据是太大我上次不了其实就是一列代表一个公司的daily stock price 另外要是有哪位大牛知道matlab的方法那小弟真心给跪了！！！！！！

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