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[讨论] 【紧急求助】VBA环境下的股指期货跨期套利

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发表于 2011-7-20 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问以下过程应该如何用VBA实现?实习的时候遇到的问题,刚学VBA不会做,求各位大牛伸出援手。
小弟在线等,多谢!

1. 从Wind数据库导入当季和次季的股指期货价格P1、P2,其价差D=P2-P1。显然D随时间不断变化。
2. 当D处于[-a,a]之间时没有套利机会,D>a或<-a时存在套利机会 (可视a为计算出的常量)
一旦D>a, 买入当季卖出次季。当D回到[-a,a],卖出当季买回次季。套利结束。
一旦D<a,一切相反。
3. 每隔3分钟自动刷新一次数据,使系统一直监测D是否偏离[-a,a]无套利区间,一旦偏离立刻反应。

重点:自动监测D的状态并做出相应指令。
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