一个规划求解和矩阵乘法的复合问题

angellotus · 发表于 2010-8-7 12:29

现有：一组资产的收益率向量（r1,r2,r3）和方差协方差矩阵A
需要赋予每个资产权重（w1,w2,w3），使得资产组合的收益率除以组合的风险所得到的商最小，组合风险用（w1,w2,w3）*A矩阵*(w1,w2,w3)的转置表示。同时有约束为权重之和=1，即w1+w2+w3=1

目前的想法是用规划求解。首先遇到的问题是目标单元格中的公式，如何表述组合风险，因为这个组合风险是一个行向量乘以一个矩阵再乘以一个列向量，等于三个矩阵相乘了，mmult函数只能算两个的。同时不能分开来算，因为权重未知，需要通过规划求解来算的。如何表述呢？

希望我说的清楚。很着急用，谢谢。

angellotus · 发表于 2010-8-7 12:43

上附件，希望能得到帮助。多谢多谢。

guojianlin1985 · 发表于 2010-8-7 12:54

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