[求助]有关yield函数和xirr函数计算内部收益率问题

truemiddle · 发表于 2008-7-26 08:41

ji为什么用yield函数计算的到期收益率和xirr函数计算的收益率是不同的？谁能给出yield函数的计算公式吗？具体实例在附件中。

jJziuL6A.rar (1.96 KB, 下载次数: 70)

[此贴子已经被作者于2008-7-26 10:04:56编辑过]

liruoyan18 · 发表于 2008-9-9 11:09

是啊，怎么没有人回答一下呢？

wenwu0318 · 发表于 2009-10-14 11:17

在你的表里直接输入=YIELD(B1,B2,B3,B4,B5,B6,3)
但计算出来的结果与你给的还是有一点差距哈。

halcyon · 发表于 2016-12-24 13:30

我也发现这是个问题。不知道怎么回事。。

hhjjpp · 发表于 2016-12-27 22:01

应该说xirr算出的结果是精确的，问题出在yield的折算公式上

加的这个A/E*RATE/frequency有问题，说白就是认为2000-12-30付息的2.75有
0.3465是6-30至买入日之间的利息，12-30只按2.75-0.3465折算

hhjjpp · 发表于 2016-12-27 22:09

yield只是一种粗略的算法，明显带有前计算时代（现在是计算机时代）的手算痕迹！

反过来说，xirr的算法真要是手算出来，那简直就不可思议了！

hhjjpp · 发表于 2016-12-27 22:41

hhjjpp · 发表于 2016-12-28 20:58

而且yield没有考虑资金的时间因素，完全按静态来考量的，没有区分未来的redemption与现在等量的par！

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