一个大工程,做一个计算股票盈利的程序

sleepgod111

在B列输出初始资金,手续费率等等,初始结束日期,计算移动平均线,比如5天,10天都可以,然后在下面输出最后的收益,复利收益是指每次都是全部资金买进卖出,单利是指每次只以初始资金的额度买入卖出保持不变,
其中还有一个需要注意的是每次交易有资金用不完的问题,要先算一个买入的数量,
买入卖出信号上是指收盘价上穿均线的时候买入,就是金叉买入,下穿均线的时候卖出,就是死叉卖出.

我自己做了一个大概的盈利,但这么多的参数,有点超出能力,望大家帮助,

Sub 计算复利盈利()

Dim prr, mrr, k1, marr
With Worksheets("sheet1")
  k1 = .[a1].End(4).Row - 1
  prr = .[d2].Resize(k1, 1)
  mrr = .[f2].Resize(k1, 1)

End With

Dim a As Integer, c As Single, q As Double, i As Long, j As Long, p As Double
q = [b1]
c = [b2]

For i = 6 To k1
If prr(i, 1) > mrr(i, 1) And prr(i - 1, 1) < mrr(i - 1, 1) Then
    a = Int(q / prr(i, 1))
    p = prr(i, 1)
ElseIf prr(i, 1) < mrr(i, 1) And prr(i - 1, 1) > mrr(i - 1, 1) Then
    q = q + (prr(i, 1) - p) * a - prr(i, 1) * a * c

End If
[b6] = q
Next i


[b6] = q
End Sub

yylucke

其实你的案例难点是：找出金叉和死叉。
因为是事后判断，因此出现金叉，只能是次日购入；同理，出现死叉，是次日卖出。
试问，如果计算后发现买卖价差（含手续费）是负数，仍强行卖出？还是待到下一个死叉，且收益为正数才卖出？
因为全部是事后静态数据，100%肯定计算出来收益可观！！！但用于实际交易就呵呵了。
这其实就是一个初级的量化交易模型。

sleepgod111

只管金叉死叉,不管是不是盈利,确实是一个量化交易的理念.
想先做个简单的,以后可以应用更多的条件进行回测.

sleepgod111

yylucke 发表于 2018-6-29 12:05
其实你的案例难点是：找出金叉和死叉。
因为是事后判断，因此出现金叉，只能是次日购入；同理，出现死叉， ...

只管金叉死叉,不管是不是盈利,确实是一个量化交易的理念.
想先做个简单的,以后可以应用更多的条件进行回测.

sleepgod111

sleepgod111 发表于 2018-6-29 14:06
只管金叉死叉,不管是不是盈利,确实是一个量化交易的理念.
想先做个简单的,以后可以应用更多的条件进行回测 ...

我先期做的那个公式里的两个判断,其实就可以判断出金叉,死叉了

cwpccna

   计算说的这么复杂, 表示有挑战性, 我顿时想免费为你重写一条的冲动